Эконометрические
программы

Econometric
tools

1992-2000   2001-...   Препринты ● Working papers   На заглавную страницу ● Home

Оценивание пороговой авторегрессии. Версия: 09.2005

Estimating threshold autoregression. Version: 09.2005
Пороговая авторегрессия (ПАР) определяется как
где y - временной ряд (t = 1,...,T). Более подробное описание модели и её приложение см. в LICOS DP No. 152/2004.
Программа оценки параметров ПАР (авторегрессионных коэффициентов λ и порогов с) и тестирования на пороговый эффект реализована в виде макроса Microsoft Excel.
Упакованный файл содержит инструкцию к программе (в формате pdf) и файл Excel с контрольным примером и макросом программы.
The threshold autoregression (TAR) is specified as
where y is a time series (t = 1,...,T). See LICOS DP No. 152/2004 for more details and an application.
The program for estimating TAR parameters (namely, autoregressive coefficients λ and thresholds с) and testing for the threshold effect is organized as a Microsoft Excel macro.
A compressed file contains instructions (in pdf format) and an Excel file with a test example and the program macro.
Скачать (zip, 355 k) Download (zip, 280 k)

Нелинейный тест на единичный корень при структурном скачке среднего. Версия: 08.2005

Nonlinear unit root test in the presence of a structural break in the mean. Version: 08.2005
Пусть временной ряд y имеет структурный скачок в t = θ + 1. Обычно для тестирования такого ряда на единичный корень используется линейная модель Перрона - (t = 1,...,T), где = 0, если tθ, и = 1, если t > θ. Однако для более точного описания процесса на коэффициенты должно быть наложено нелинейное ограничение ψ = -λδ/(λ + 1). Такой нелинейный тест оказывается более мощным, чем тест Перрона, причём асимптотическими распределениями статистики нелинейного теста являются распределения Дикки-Фуллера.
Подробности - в рабочем материале.
Программы тестирования на единичный корень, получения p-значений теста и дополнительные программы реализованы в виде программ для EViews.
Материалы содержатся в двух упакованных файлах: первый включает инструкцию к программам (в формате pdf, по-английски) и сами программы, второй -- файл Excel с p-значениями тестовых статистик.
Let a time series y has a structural break at t = θ + 1. Commonly, to test such a series for a unit root, the Perron's linear model is used, (t = 1,...,T), where = 0 if tθ and  = 1 if t > θ. However, to more adequately describe the underlying process, nonlinear constraint ψ = -λδ/(λ + 1) should be imposed on the coefficients. Such a nonlinear test is more powerful than the Perron test, the asymptotic distributions of the nonlinear test statistics coinciding with the Dickey-Fuller distributions.
For details, see mimeo.
The program for unit root testing and the program for deriving p-values of the test as well as additional ones are organized as EViews programs.
Two compessed files contain the material: the first one comprises instructions (in pdf format) and the programs themselves, and the second one comprises an Excel file with p-values of the test statistics.
Скачать:
программы и инструкцию (zip, 410 k)
файл p-значений (zip, 2.7 Mb)
Download:
programs and instructions (zip, 410 k)
file of p-values (zip, 2.7 Mb)

Оценка и тестирование на единичный корень модели рядов с асимптотически затухающим трендом. Версия: 06.2011

Estimation and testing for a unit root in a time series model with asymptotically decaying trend. Version: 06.2011
Авторегрессионный процесс АР(1) с нелинейным трендом вида , где δ<0 и t - время, может моделировать конвергенцию доходов, душевого ВВП, выпусков, цен/уровней цен и т.д. в исследованиях экономического роста или паритета покупательной способности/закона единой цены.
Более подробное описание и приложение см. в НД EERC № 04/06.
Программа оценки модели и тестирования её на единичный корень, а также программа получения p-значений теста на единичный корень реализованы в виде программ для EViews.
Упакованный файл содержит инструкцию к программам (в формате pdf, по-английски), сами программы и файл Excel с p-значениями тестовых статистик.
An AR(1) autoregressive process which includes nonlinear, asymptotically decaying trend of the form , where δ<0 and t is time, can model convergence of incomes, GDP per capita, output, prices/price levels, etc. in the context of economic growth or purchasing power parity/the law of one price.
See EERC WP No. 04/06 for details and an application.
The program for estimating the model and testing it for a unit root as well as the program for deriving p-values of the unit root test are organized as EViews programs.
A compressed file contains instructions (in pdf format), the programs themselves, and an Excel file with p-values of the test statistics.
Скачать (zip, 256 k) Download (zip, 256 k)

1992-2000   2001-...   Препринты ● Working papers   На заглавную страницу ● Home

Обновлено 2 июня 2011 г. ● Updated: June 2, 2011